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				  <title>Catálogo de libros</title>
				  <link>https://www.bubok.es/</link>
				  <description>Puedes comprar en nuestra librería todos los libros publicados en Bubok.</description>
				  <language>es</language>
				  <managingEditor>info@bubok.com (Bubok Publishing)</managingEditor>
				  <webMaster>info@bubok.com (Bubok Publishing)</webMaster>
		<item><title>MODELOS DE REGRESIÓN MULTIECUACIONALES</title><link>https://www.bubok.es/libros/263555/modelos-de-regresion-multiecuacionales</link><description>En este libro se profundiza en los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se profundiza en los modelos multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza desde una óptica multisoftware, utilizando EVIWES, STATA, SAS y SPSS.</description></item><item><title>MODELOS LINEALES GENERALIZADOS</title><link>https://www.bubok.es/libros/263537/modelos-lineales-generalizados</link><description>El modelo lineal generalizado amplía el modelo lineal general, de manera que la variable dependiente y está relacionada linealmente con los factores y las covariables mediante una determinada función de enlace . Además, el modelo permite que la variable dependiente tenga una distribución no normal. El modelo lineal generalizado cubre los modelos estadísticos más utilizados, como la regresión lineal para las respuestas distribuidas normalmente, modelos logísticos para datos binarios, modelos loglineales para datos de recuento, modelos log-log complementario para datos de supervivencia censurados por intervalos, además de muchos otros modelos estadísticos a través de la propia formulación general del modelo.La posibilidad de especificar una distribución específica para la variable dependiente que no sea la normal y la posibilidad de especificar una función de enlace que no sea la identidad, es la principal mejora que aporta el modelo lineal generalizado respecto al modelo lineal general. Si la distribución de la variable dependiente es normal y la función de enlace es la identidad estamos ante el modelo lineal general.</description></item><item><title>EL MODELO LINEAL GENERAL</title><link>https://www.bubok.es/libros/263536/el-modelo-lineal-general</link><description>El modelo de regresión Múltiple Lineal General (GLM) es el modelo más general posible de regresión lineal, incluyendo el modelo de regresión lineal múltiple con variables cuantitativas y los modelos de regresión múltiple con variables cualitativas y cuantitativas a la vez, por lo que incluirá todos los modelos del análisis de la varianza y de la covarianza. Este modelo es implementado por la mayoría del software especializado actual para resolver cualquier tipo de problema del análisis de la regresión, análisis de la varianza y análisis de la covarianza.En el libro se resuelven uan amplia variedad de ejercicios utilizando las soluciones de software más actuales como R, SAS, SPSS y STATGRAPHICS</description></item><item><title>ECONOMETRÍA a través de STATGRAPHICS CENTURION</title><link>https://www.bubok.es/libros/263226/econometria-a-traves-de-statgraphics-centurion</link><description>Este libro profundiza en una amplia tipologia de modelos entre los que destacan los modelos de regresion multiple, los modelos lineales generalizados, los modelos de variable dependiente limitada (Logit, Probit, Poisson, recuento, etc.), los modelos del analisis de la varianza y la covarianza, el modelo linea general, los modelos no lineales, los modelos ARIMA, llos modelos del analisis de la intervencion, los modelos de la funcion de transferencia, y os modelos de redes neuronales. Con la finalidad de clarificar la metodologia, se resuelven ejercicios practicos con el software econometrico STATGRAPHICS CENTURION</description></item><item><title>MODELOS ECONOMÉTRICOS CON IBM SPSS</title><link>https://www.bubok.es/libros/263225/modelos-econometricos-con-ibm-spss</link><description>Este libro profundiza en una amplia tipología de modelos entre los que destacan los modelos de regresión múltiple, los modelos lineales generalizados, los modelos de variable dependiente limitada (Logit, Probit, Poisson, recuento, etc.), los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, los modelos con datos de panel, los modelos no lineales, el modelo lineal general, los modelos ARIMA de series temporales, los modelos dinámicos, los modelos de Árboles de Decisión, los modelos de Redes Neuronales y otros tipos de modelos. Con la finalidad de clarificar la metodología, se resuelven ejercicios prácticos con el software econométrico SPSS</description></item><item><title>MODELOS ECONOMÉTRICOS A TRAVÉS DE R</title><link>https://www.bubok.es/libros/263224/modelos-econometricos-a-traves-de-r</link><description>Este libro desarrolla los modelos más habituales para el trabajo en Econometría y sus aplicaciones a través del software R. Trata el modelo lineal de regresión múltiple con todas sus características de identificación, estimación, diagnosis y predicción. También se abordan profundamente los problemas de Autocorrelación, Heteroscedasticidad, Multicolinealidad, Endogeneidad, Observaciones influyentes y Normalidad residual. Se profundiza especialmente en el tratamiento de la multicolinealidad a través de la Regresión en cadena (Ridge Regression) y los métodos de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS). Otra parte del contenido se ocupa de los modelos Logit, Probit, Tobit, recuento, censurados y de selección muestral, así como los modelos lineales generalizados. Adicionalmente se contemplan los modelos del Análisis de la Varianza.</description></item><item><title>MODELOS ECONOMÉTRICOS A TRAVÉS DE SAS</title><link>https://www.bubok.es/libros/263223/modelos-econometricos-a-traves-de-sas</link><description>Este libro profundiza en una amplia tipología de modelos econométricos entre los que destacan los modelos de regresión múltiple, los modelos lineales generalizados, los modelos de variable dependiente limitada (Logit, Probit, Poisson, recuento, etc.), los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, los modelos no lineales, el modelo lineal general, los modelos ARIMA de series temporales, los modelos VAR, los modelos de ecuaciones simultáneas y otros tipos de modelos. Con la finalidad de clarificar la metodología, se resuelven ejercicios prácticos con el software econométrico SAS</description></item><item><title>ECONOMETRÍA  CON STATGRAPHICS</title><link>https://www.bubok.es/libros/263210/econometria--con-statgraphics</link><description>Este libro tiene como finalidad la presentacion de las tecnicas econometricas basicas, tanto clasicas como modernas, y su tratamiento con la herramienta de software STATGRAPHICS. En capitulos sucesivos se trata el modelo lineal de regresion multiple y toda su problematica (autocorrelacion, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad, linealidad, etc.), los modelos univariantes de series temporales a traves de la metodologia de Box-Jenkins para modelos ARIMA, el modelo lineal general y los modelos de eleccion discreta, recuento, censurados, truncados, seleccion muestral, Logit, Probit, etc."</description></item><item><title>ECONOMETRÍA BÁSICA. EJERCICIOS RESUELTOS CON STATA</title><link>https://www.bubok.es/libros/263208/econometria-basica-ejercicios-resueltos-con-stata</link><description>Este libro tiene como finalidad la presentación de las técnicas econométricas básicas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con la herramienta de software STATA.  En capítulos sucesivos se trata el modelo lineal de regresión múltiple y toda su problemática (autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad, linealidad, etc.), los modelos univariantes de series temporales a través de la metodología de Box-Jenkins para modelos ARIMA, los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados, selección muestral. Logit, Probit, Tobit, etc.</description></item><item><title>ECONOMETRÍA CON IBM SPSS</title><link>https://www.bubok.es/libros/263200/econometria-con-ibm-spss</link><description>Este libro tiene como finalidad la presentación de las técnicas econométricas básicas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con la herramienta de software IBM SPSS. En capítulos sucesivos se trata el modelo lineal de regresión múltiple y toda su problemática (autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad, linealidad, etc.), los modelos univariantes de series temporales a través de la metodología de Box-Jenkins para modelos ARIMA, los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general, los modelos predictivos de análisis de snálisis discriminante para la clasificación y la segmentación, los modelos de elección discreta Logit y Probit y los modelos econométricos con datos de panel</description></item><item><title>ECONOMETRIA BASICA. EJERCICIOS RESUELTOS CON EVIEWS</title><link>https://www.bubok.es/libros/263199/econometria-basica-ejercicios-resueltos-con-eviews</link><description>Este libro tiene como finalidad la presentación de las técnicas econométricas básicas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con la herramienta de software EVIEWS. En capítulos sucesivos se trata el modelo lineal de regresión múltiple y toda su problemática (autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad, linealidad, etc.), los modelos univariantes de series temporales a través de la metodología de Box-Jenkins para modelos ARIMA, los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados, selección muestral. Logit, Probit, Tobit, etc.</description></item><item><title>ECONOMETRIA BASICA. EJERCICIOS RESUELTOS CON SAS</title><link>https://www.bubok.es/libros/263198/econometria-basica-ejercicios-resueltos-con-sas</link><description>Este libro tiene como finalidad la presentación de las técnicas econométricas básicas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con la herramienta de software SAS. En capítulos sucesivos se trata el modelo lineal de regresión múltiple y toda su problemática (autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad, linealidad, etc.), los modelos univariantes de series temporales a través de la metodología de Box-Jenkins para modelos ARIMA, los modelos del análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados, selección muestral. Logit, Probit, Tobit, etc.</description></item><item><title>REGRESIÓN CON DATOS DE PANEL Y ECUACIONES ESTRUCTURALES</title><link>https://www.bubok.es/libros/263148/regresion-con-datos-de-panel-y-ecuaciones-estructurales</link><description>Este libro profundiza en los modelos econometricos con datos de panel y en los modelos con ecuaciones estructurales. Para ambas tematicas se considera la metodologia necesaria para poder desarrollar ejercicios practicos con el software mas actual. Se utiliza SAS, EVIEWS, STATA y SPSS. Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto numero de agentes economicos a traves del tiempo. Por otra parte, El analisis de datos ha evolucionado y hoy no se trabaja ya exclusivamente con variables observables, sino tambien con variables latentes o factoriales. En este caso, las estructuras subyacentes en los datos son bastante menos aparentes y el nuevo software especializado puede detectarlas a partir del analisis de una matriz de datos mediante modelos de ecuaciones estructurales.</description></item><item><title>MODELOS ECONOMÉTRICOS CON DATOS DE PANEL</title><link>https://www.bubok.es/libros/263146/modelos-econometricos-con-datos-de-panel</link><description>Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto número de agentes económicos a través del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar análisis económico y especificar modelos con los datos de sección cruzada (o de corte transversal) que seobtienen cuando se consideran todos los agentes económicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos análisis considerando laserie temporal dada por la evolución de cada agente económico a lo largo de todos los períodos de tiempo de la muestra. Este libro profundiza en los modelos econométricos con datos de panel a través de ejemplos resueltos con STATA, EVIEWS, SAS y SPSS</description></item><item><title>ECONOMETRÍA AVANZADA. MODELOS EN ECUACIONES ESTRUCTURALES</title><link>https://www.bubok.es/libros/263145/econometria-avanzada-modelos-en-ecuaciones-estructurales</link><description>El análisis de datos ha evolucionado y hoy no se trabaja ya exclusivamente con variables observables, sino también con variables latentes o factoriales. En este caso, las estructuras subyacentes en los datos son bastante menos aparentes y el nuevo software especializado puede detectarlas a partir del análisis de una matriz de datos, de covarianzas o de correlaciones. El diseño y la elaboración de modelos ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. El investigador solía trabajar exclusivamente con variables observables cuando todas las estructuras subyacentes estaban claras y eran evidentes, pero la necesidad de la medida en las Ciencias Sociales mediante variables no observables impulsó la evolución de la modelización en este sentido en la totalidad de las ciencias. De esta forma aparecen los modelos causales, de ecuaciones estructurales o de estructuras de covarianzas. Este libro se ocupa de la mayoría de las tipologías de modelos estructurales enriquecidas con ejemplos y ejercicios prácticos utilizando el software SAS, el más actual para esta materia.</description></item></channel></rss>