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ECONOMETRÍA AVANZADA. MODELOS EN ECUACIONES ESTRUCTURALES


El análisis de datos ha evolucionado y hoy no se trabaja ya exclusivamente con variables observables, sino también con variables latentes o factoriales. En este caso, las estructuras subyacentes en los datos son bastante menos aparentes y el nuevo software especializado puede detectarlas a partir del análisis de una matriz de datos, de covarianzas o de correlaciones. El diseño y la elaboración de modelos ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. El investigador solía trabajar exclusivamente con variables observables cuando todas las estructuras subyacentes estaban claras y eran evidentes, pero la necesidad de la medida en las Ciencias Sociales mediante variables no observables impulsó la evolución de la modelización en este sentido en la totalidad de las ciencias. De esta forma aparecen los modelos causales, de ecuaciones estructurales o de estructuras de covarianzas. Este libro se ocupa de la mayoría de las tipologías de modelos estructurales enriquecidas con ejemplos y ejercicios prácticos utilizando el software SAS, el más actual para esta materia.

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detalles del producto:
  • Autor: César Pérez López
  • Estado: A la venta en Bubok
  • N° de páginas: 191
  • Tamaño: 210x297
  • Interior: Blanco y negro
  • Maquetación: Rústica (tapa blanda)
  • Acabado portada: Brillo
  • Ebooks vendidos: 1
  • Última actualización: 24/04/2020
  • ISBN eBook en PDF: 9788480081702
    ISBN Libro en papel: 9781494966386
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