El propósito del presente trabajo es estudiar las relaciones que se establecen entre la practica de ejercicio físico y niveles de ansiedad y depresión en mujeres. La muestra está compuesta por 200 mujeres del municipio de Cartagena (Murcia), con edades comprendidas entre 18 y 65 años, a las cuales se les aplicaron tres cuestionarios para recoger datos socio-demográficos y socio-deportivos, nivel de ansiedad y nivel de depresión. A partir de los datos recogidos, se ha realizado el análisis estadístico, utilizando el programa SPSS versión 12, para determinar las relaciones entre las variables sociodemográficas, socio-deportivas y psicológicas. Los resultados de este trabajo parecen demostrar la relación inversa entre la practica de ejercicio físico y los niveles de ansiedad y depresión. Por tanto, parece evidenciarse la relación entre las variables socio deportivas y psicológicas, ya que las mujeres que realizan ejercicio físico presentan unos niveles de ansiedad y depresión menores que las mujeres que no lo realizan. Este trabajo detalla los beneficios que se pueden percibir con la práctica de ejercicio físico a partir de las relaciones analizadas y viene a confirmar la importancia del ejercicio.